Как рассчитать риск на сделку: Калькулятор трейдера Расчет риска в трейдинге

Все значения риска на сделку, превышающие указанные выше, классифицируют торговлю как агрессивную. Прежде чем вести расчеты при помощи калькулятора, необходимо определиться с размером депозита и сроком, на протяжении которого будет вестись торговля данным депозитом. Из статистики торговли либо из предположений о количестве торговых операций в день так же необходимо определиться со средним количеством сделок за одни торговый день. Выбор правильного лота для торговли считается более существенным, чем поиск «чудо-индикаторов», предсказывающих движение актива с точностью до одного пункта. Новичку очень важно устоять перед соблазном в обогащении и не торговать лотом слишком большого объема.

Управление риском – это в первую очередь процесс предварительного анализа всех сделок на возможный риск и потенциальную прибыль. Прежде чем совершить сделку на фондовом рынке (открыть позицию), основополагающим условием является определение возникающего при этом риска. Каждый трейдер должен точно знать, во сколько ему обойдется неудачная сделка, если что-то пойдет не так. В этом деле стоп-лосс, здравомыслие и трезвый расчет – ваши главные союзники.

Риск в пунктах

Формула является универсальной и может применяться на любых рынках и таймфреймах при направленной торговле. Уверен, что ее применение сделает ваши торговые результаты еще более впечатляющими. Чтобы быстро расчитать объём сделки для вашего капитала, воспользуйтесь калькулятором на главной странице сайта OptionClue, в основе которого лежит данная формула. Риск в пунктах – это расстояние между ценой входа и ценой выхода в случае реализации неблагоприятного сценария.

Если вы используете стоп–лосс, то риск в пунктах равен размеру стоп–лосс в пунктах. В знаменателе находится риск в пунктах – это расстояние между точкой входа в рынок и потенциальной точкой выхода из рынка с допустимым убытком. Риск в процентах от капитала – это риск на сделку, выраженный в процентах от капитала, выделенного для торговли на текущем рынке.

Если исходить из размера депозита в 500 USD (вдвое меньшего, чем учитывался ранее), то допустимый риск в 3% составит 15 USD. Успешный трейдинг на рынке Forex во многом зависит от правильного управления рисками. По сути, риск-менеджмент является одним из ключевых условий прибыльной торговли, пренебрежение которым легко может привести к обнулению депозита.

Как использовать калькулятор

Ведь сохраненный депозит всегда оставляет возможность трейдеру в будущем отыграть утраченные ранее позиции и заработать прибыль. Согласно сделанным расчетам, оптимальная позиция для трейдера с торговым капиталом $10000 составляет 2 фьючерсных контракта на нефть. Открытие ордеров на более чем 2 контракта, свидетельствует о чрезмерном использовании левериджа. В то же время, совершение сделки с менее чем 2 контрактами означает, что трейдер упускает потенциальные выгоды и неэффективно использует имеющийся у него торговый капитал.

Например, целый контракт на американском рынке акций зачастую равен 100 акциям, а стоимость пункта для одного контракта составляет $1. Если вы рассчитываете риск на сделку после входа в рынок, то, вероятно, не знаете, чему он равен. Это недопустимо, поскольку подобное отношение к торговому счёту может привести к незапланированными и значительным убыткам. Данное число фигурирует в числителе формулы расчёта объёма позиции лишь для того, чтобы перевести значение риска в процентах от капитала к формату, подходящему для использования в формуле. Если риск в каждой сделке определяется как процент от текущего капитала, то уничтожить торговый счёт не удастся при всем желании. При этом, если рынок несколько сделок подряд будет двигаться в желаемом направлении, потенциал прибыли может существенно вырасти.

Чаще всего это точка установки стоп–лосс приказа или уровень, по факту достижения которого вы планируете выйти из рынка, если цена будет двигаться в неблагоприятном направлении. Такая точка должна существовать, а риск в пунктах необходимо рассчитывать до момента входа в рынок. Если вы лишь начинаете изучать процесс торговли, я рекомендую использовать минимальные значения риска на сделку, не более 1-2% от капитала, выделенного для торговли на данном рынке.

Как рассчитать торговый лот вручную

При покупке одного лота, объем которого составляет € , движение на один пункт (0.0001) вверх будет генерировать прибыль равную $10. Таким образом, стоимость пункта для одного контракта на рынке Forex для валютной пары EURUSD будет составлять $10. Умеренная торговля подразумевает более существенные риски, например, 3-4% от капитала на трейд.

Эта формула поможет вам соблюдать основное правило риск–менеджмента, которое позволяет рисковать в одной сделке не более чем 2% торгового капитала (или портфеля). «Не рискуй всеми деньгами» — наиглавнейшая заповедь трейдера! Именно поэтому управление капиталом на фондовом рынке в первую очередь заключается в грамотном определении размера позиции.

Серьезная наука мани-менеджмент как раз и изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающего максимальную прибыль, так называемого оптимального f. Оптимальный размер открываемой позиции будет различным для разных торговых систем и торгуемых инструментов. Вычислить его можно только путем статистической обработки результатов своей торговли, и десяти сделок, как в примере выше, будет точно недостаточно. В статистике достоверной считается выборка, состоящая минимум из 30-ти результатов, и чем больше выборка, тем достовернее результат.

Формула для расчета объема позиции позволяет получить оптимальное значение объема, которым можно войти в рынок. В ней учитывается текущий капитал с учетом плавающих прибылей и убытков, аппетит к риску, рыночные реалии и стоимость пункта для данного финансового инструмента. Даже если в настоящий момент открытые позиции генерируют плавающую прибыль, но, в случае негативного развития событий, все же могут стать убыточными, учитывайте их. Это позволит в максимальной степени использовать все преимущества динамического расчета риска на сделку и защитит торговый капитал. В биржевой торговле, размером сделки называется количество покупаемых или продаваемых трейдером фьючерсных контрактов.

И именно, исходя из размера приемлемого риска, и рассчитывается размер позиции. Если ведется торговля на рынке, где подобное дробление невозможно, но требуемый для входа объем позиции менее одного целого контракта, необходимо поискать контракт меньшего размера. Например, открыть позицию несколькими мини–контрактами, мини–фьючерсами. Калькулятор позволяет рассчитать оптимальный размер позиции, основываясь на вашем риск-менеджменте.

Учитывая подчас нестабильный характер фьючерсного рынка, управление левериджем просто необходимо. Торговля на фьючерсном рынке при соблюдении уровня допустимого риска является неотъемлемой частью борьбы с катастрофическими убытками и достижения долгосрочного успеха в трейдинге. Идея для таблицы появилась в тот момент, когда я устал вручную рассчитывать размер позиции с учетом своего риск-менеджмента и понял, как этот процесс можно автоматизировать. Позже я добавил поддержку кредитных плечей и смог эффективнее регулировать размер собственного капитала в сделке. Для большинства финансовых инструментов данная величина фиксирована, и ее с легкостью можно узнать на сайте брокера.

Как только фьючерсная позиция увеличивается на некоторое число контрактов, повышается и уровень финансового левериджа (англ. leverage). Более высокий уровень левериджа ведет к увеличению требуемого маржинального обеспечения, а также повышению уровня риска по всей сделке. На рынке Forex можно торговать дробными значениями контрактов, например, купить 1.63 или 0.82 лота.

Стоимость пункта для одного контракта USDJPY на момент создания статьи составляет $9.15. Вы  всегда можете быстро посчитать объём позиции с помощью калькулятора на главной странице нашего сайта. А сейчас давайте разберём каждый элемент формулы в отдельности.

Кривая доходности становится максимально близкой к вертикали, когда подряд закрывается ряд прибыльных сделок. Второй вариант — поискать схожий фьючерс в других странах или на других рынках. Иногда можно найти вполне подходящий инструмент с меньшей стоимостью целого контракта (Рисунок 4).

Риск-менеджмент заключается в допустимом для вас убытке на 1 сделку от всего торгового депозита в процентах. Для меня это 1% от депозита, в калькуляторе это настройка стоит по умолчанию, по желанию можно изменить эту настройку. Кроме этого, новичкам не следует торговать более одной сделки в день. Это позволит упростить процесс расчёта риска на сделку, а также вынудит более скрупулёзно относиться к выбору финансового инструмента для входа в рынок.

Как рассчитать риск на сделку в пунктах

Обратите внимание, что вне зависимости от финансового инструмента или рынка пункт равен одной сотой (0.01) или одной десятитысячной (0.0001). Если у вас есть критика/предложения по поводу таблицы — буду рад с вами пообщаться. Особенно будет интересно узнать про механизм расчета цены ликвидации на изолированной марже — для доработки калькулятора. Этот инструмент подойдёт как для опытных трейдеров, которые знают, что такое плечо и риск-менеджмент, так и для тех, кто только начал разбираться в трейдинге. Детально правила управления капиталом и рисками разбираются в рамках курса «Трейдинг. Формула позволяет эффективно использовать каждый цент, на торговом счете реализуется эффект, подобный сложному проценту.

• Позже я добавил поддержку кредитных плечей и смог эффективнее регулировать размер собственного капитала в сделке.
• Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком.
• Расчёт объёма позиции также важен, как и вход в правильном направлении или грамотное определение целей и точек выхода из рынка.
• Учитывая подчас нестабильный характер фьючерсного рынка, управление левериджем просто необходимо.
• Если вы лишь начинаете изучать процесс торговли, я рекомендую использовать минимальные значения риска на сделку, не более 1-2% от капитала, выделенного для торговли на данном рынке.
• Для того, чтобы перевести полученное значение в пункты, необходимо разделить его на размер пункта.

Один доллар – стоимость пункта для одного контракта, значение, которое можно использовать в формуле. Риск в процентах от капитала необходимо определить самостоятельно для каждого торгового счета и рынка, на котором планируется вести торги. Капитал — объём средств, выделенных для торговли на текущем рынке с учетом рисков по открытым позициям. Другими словами, это торговый капитал за вычетом максимально возможных убытков по открытым ранее позициям. Качественный вход в рынок начинается с торгового плана и заканчивается расчетом объема позиции.

Таким образом, минимальный риск на сделку можно превысить в 7.5 раз. Это значение соответствует 0.075 лота — максимально допустимому объему для трейдинга. Так как количество контрактов длинной позиции на Индекс S&P 500 увеличился с 1 до 2 мини-контрактов, маржинальные требования и риск выросли вдвое. Несмотря на то, что активная торговля большим количеством контрактов может принести более высокий доход, также это предполагает и больший размер риска. Другими словами, при покупке одного контракта на рынке акций, движение цены на 1 пункт (на 0.01) будет генерировать прибыль или убыток равный $1.

Одновременно с этим снижаются риски и возможный урон торговому счету в случае получения нескольких убыточных сделок подряд. Эта переменная показывает размер прибыли или убытков, который формируется в рамках торгового счёта после покупки одного целого контракта, если рынок движется на один пункт. Для того, чтобы перевести полученное значение в пункты, необходимо разделить его на размер пункта. В текущем примере, посмотрев на цену, можно увидеть два знака после запятой, следовательно, пункт равен 0.01. Самое главное, что на выходе будет получен объем позиции, полностью отвечающий заявленным аппетитам к риску и учитывающий в себе состояние торгового счета и рыночные реалии.

Калькулятор риска

Риск по бумаге обычно определяется по графику и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-заявки. Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком. Если найти нужный объем не удается, то, согласно торгового плана, входа в рынок нет, поскольку открыть позицию с запланированным уровнем риска на представляется возможным. Однако, как правило, 1 пункт при объеме лота 0.1 в результате небольшого округления стоит 1 USD. Если необходимо выполнить расчет более точно, можно использовать калькулятор лота.

Расчёт объёма позиции также важен, как и вход в правильном направлении или грамотное определение целей и точек выхода из рынка. Если перед входом в рынок трейдер не рассматривает методы управления биржевой сделкой и левериджем, очень вероятно, что он совершит ошибки, носящие субъективный (эмоциональный) характер. Наиболее благоприятная точка для установки стоп-лосс приказа будет находиться несколько ниже ближайшего уровня поддержки текущего таймфрейма. В нашем примере стоп-лосс может быть установлен на отметке 98.89. Для тех, кто заинтересовался методами мани-менеджмента и способами статистической обработки результатов торговли, можно порекомендовать для изучения книгу С.Булашева «Статистика для трейдеров». И предположим, что ближайшее сильное сопротивление, где было бы разумно зафиксировать прибыль, находится на уровне 260 пунктов.

Риск в процентах от капитала

Следует обязательно учитывать соотношение Stop Loss и Take Profit. Как минимум последний должен превышать размер страховочного ордера в два раза. Более подробное описание калькулятора вы можете прочитать в строке А45 и ниже. Ответы на финансовые, правовые, экономические и многие другие вопросы подготовили специалисты КИТ Финанс Брокер.